Тема Риск, доходность и управление портфелем финансовых активов
- Cочетание безрискового актива и портфеля только из рисковых активов приведет ко всему нижеперечисленному, кроме
- Все портфели, сформированные из имеющихся активов называются __ множество
- Выберите из представленных вариантов ответ, который наиболее точно соответствует определению "наилучший из доступных инвестору портфелей ( при условии, что у инвестора есть возможность брать или предоставлять займы по безрисковой процентной ставке)", предусматривает комбинацию заимствования или кредитования с инвестициями в портфель акций, имеющий
- Выбор оптимального портфеля при разных ставках по кредиту и займу зависит от степени __ риска
- Выгоды от диверсификации портфеля выше, если отдельные ценные бумаги из этого портфеля имеют доходности, которые
- Выделите из перечисленного неверное утверждение о коэффициенте корреляции и ковариации
- Диверсификация портфеля приводит к уменьшению общего риска за счет
- Дисперсия доходности инвестиций есть мера
- Если в портфель входят активы с равной доходностью, то доходность портфеля будет
- Если за последние три года доходность от вложений инвестора составила соответственно 5, 7, и 9%, то стандартное отклонение инвестиций будет равно
- Если инвестор может брать или давать взаймы деньги по безрисковой ставке, то какое из следующих утверждений неверно
- Каждая из акций В, С, D имеет одинаковые ожидаемую доходность (8%) и стандартное отклонение (20%). Известны коэффициенты корреляции этих акций с акцией А: ρ(А, В) = 0,81; ρ(А, С) = 0,64; ρ(А, D) = 0,36. Если вы захотите добавить какую-либо акцию в уже имеющийся портфель, содержащий акцию А, то какую акцию предпочтительнее использовать если вы инвестор, не склонный к риску
- Квадратный корень из дисперсии есть стандартное __
- Когда безрисковый актив отсутствует или недоступен для инвестора, оптимальный портфель для каждого инвестора представлен точкой
- Лучший способ сократить макроэкономический риск портфеля акций - это инвестировать в акции, которые
- На рискованность ценной бумаги влияют следующие фактора
- Основными индикаторами на рынке капитальных ценных бумаг являются
- Портфель из допустимого множества, который при равной доходности обладает меньшим рисков, и при заданном риске обладает наибольшей доходность есть __ портфель
- При каких условиях стандартное отклонение портфеля будет описываться линейной функцией
- Размещая инвестиции в два виде акций, вы добьетесь более значительного снижения риска, если
- Средневзвешенное квадратическое отклонение от среднего называется __
- Стандартное квадратическое отклонение отдельных обыкновенных акций обычно выше, чем стандартное квадратическое отклонение рыночного портфеля, потому что отдельная обыкновенная акция
- Укажите правильные утверждения относительно оптимального портфеля инвестора
- Эффективным называется портфель, отвечающий следующим характеристикам